Green Measures for Time Changed Markov Processes

Authors

  • Yu. G. Kondratiev Department of Mathematics, University of Bielefeld, D-33615 Bielefeld, Germany; Dragomanov University, Kiev, Ukraine
  • J. L. Silva CIMA, University of Madeira, Campus da Penteada, 9020-105 Funchal, Portugal https://orcid.org/0000-0002-5207-1703

DOI:

https://doi.org/https://doi.org/10.31392/MFAT-npu26_3.2021.04

Keywords:

Markov processes, Green measures, random time change processes, asymptotic behavior

Abstract

In this paper we study Green measures for certain classes of random time change Markov processes where the random time change are inverse subordinators. We show the existence of the Green measure for these processes under the condition of the existence of the Green measure of the original Markov processes and they coincide. Applications to fractional dynamics in given.

У цій роботі досліджуються міри Гріна для деяких класів марківських процесів з випадковою заміною часу, де випадкова заміна часу є оберненим субординатором. Показано існування міри Гріна для цих процесів за умови існування міри Гріна вихідних марківських процесів і що вони збігаються. Також даються застосування отриманих результатів до динаміки процесів із дробовими похідними.

Downloads

Published

2021-09-25

Issue

Vol. 27 No. 3 (2021)

Section

Articles

How to Cite

Kondratiev, Yu. G., and J. L. Silva. “Green Measures for Time Changed Markov Processes”. Methods of Functional Analysis and Topology, vol. 27, no. 3, Sept. 2021, pp. 227-36, https://doi.org/https://doi.org/10.31392/MFAT-npu26_3.2021.04.